Konsolidované znění EUR-Lex k 15. 8. 2022 (informativní)

Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných aktů včetně jejich právních východisek a odůvodnění jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex.

Zdroj: EUR-Lex 02017R1093-20220815

Zapracované novely (1)
32017R1093

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1093 ze dne 20. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát zpráv o pozicích investičních podniků a organizátorů trhu (Text s významem pro EHP. )

Aktuální znění

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1093 ze dne 20. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát zpráv o pozicích investičních podniků a organizátorů trhu (Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů(Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.), a zejména na čl. 58 odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Ve formátu týdenní zprávy se souhrnnými pozicemi, jež různé kategorie osob drží v jednotlivých komoditních derivátech nebo v povolenkách na emise či derivátech povolenek na emise obchodovaných v obchodních systémech, by měly být pozice rozčleněny do pozic, které objektivně měřitelným způsobem snižují rizika přímo spojená s obchodními činnostmi, ostatních a celkových pozic, aby se zajistila transparentnost v rozčlenění mezi souvisejícími finančními a nefinančními činnostmi u těchto komoditních derivátů, povolenek na emise nebo derivátů povolenek na emise.
(2) Formát denní zprávy s úplným rozpisem pozic investičních podniků a pozic jejich klientů v komoditních derivátech nebo v povolenkách na emise či derivátech povolenek na emise obchodovaných v obchodních systémech a v ekonomicky rovnocenných smlouvách uzavřených „přes překážku“ (OTC) by měl být strukturován tak, aby podporoval monitorování a uplatňování limitů pozic podle článku 57 směrnice 2014/65/EU.
(3) Pozice, které vznikly v důsledku rozptylu nákupních a prodejních obchodů do různých termínů dodání nebo do různých komodit nebo v důsledku jiných komplexních strategií, by měly být oznamovány souhrnně, ledaže se kombinace produktů obchoduje jako jediný finanční nástroj identifikovaný kódem ISIN a pozice v ní držené podléhají zvláštnímu limitu.
(4) V zájmu efektivního a důsledného plnění úkolů by příslušným orgánům a Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) měly být poskytovány údaje, které lze napříč investičními podniky a organizátory trhu provozujícími obchodní systémy porovnávat. Užívání společného formátu v rámci různých infrastruktur finančního trhu umožňuje jeho větší využití nejrůznějšími účastníky trhu, čímž se podpoří standardizace.
(5) V zájmu usnadnění plynulého automatického zpracování a snížení nákladů pro účastníky trhu by měly být napříč investičními podniky a organizátory trhu provozujícími obchodní systémy používány standardní formáty.
(6) Nové právní předpisy Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů, které jsou stanoveny ve směrnici 2014/65/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).), se použijí ode dne 3. ledna 2018. Za účelem zajištění konzistentnosti a právní jistoty by se mělo toto nařízení použít od téhož data.
(7) Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, jejž Komisi předložil orgán ESMA.
(8) Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).),
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Týdenní zprávy

1. Investiční podniky nebo organizátoři trhu provozující obchodní systém vypracují týdenní zprávy uvedené v čl. 58 odst. 1 písm. a) směrnice 2014/65/EU, a to zvlášť pro každý komoditní derivát, povolenku na emise nebo derivát povolenky na emise, které jsou obchodovány v uvedeném obchodním systému, podle formátu stanoveného v tabulkách v příloze I tohoto nařízení.

2. Zprávy uvedené v odstavci 1 musí obsahovat souhrn všech pozic držených různými osobami v každé z kategorií uvedených v tabulce 1 v příloze I v jednotlivém komoditním derivátu, povolence na emise nebo derivátu povolenky na emise, které jsou obchodovány v uvedeném obchodním systému.

Článek 2

Denní zprávy

1. Investiční podniky musí příslušným orgánům poskytnout rozpis svých pozic, jak je uvedeno v čl. 58 odst. 2 směrnice 2014/65/EU, a to denní zprávou o pozicích ve formátu stanoveném v tabulkách v příloze II tohoto nařízení.

2. Zpráva uvedená v odstavci 1 musí zahrnovat všechny pozice v rámci všech termínů splatnosti všech smluv.

Článek 3

Formát zpráv

Provozovatelé obchodních systémů a investiční podniky předkládají zprávy uvedené v článcích 1 a 2 v obvyklém standardním formátu XML.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 3. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

PŘÍLOHA I

Formát týdenních zpráv

Tabulka 1 Týdenní zprávy

{Název obchodního systému}

{Identifikační kód obchodního systému}

{Datum, ke kterému odkazuje týdenní zpráva}

{Datum a čas zveřejnění}

{Název komoditní derivátové smlouvy, povolenky na emise nebo derivátu povolenky na emise}

{Kód produktu systému}

{Status zprávy}

Údaj o objemu poziceInvestiční podniky nebo úvěrové instituceInvestiční fondyOstatní finanční instituceObchodní společnostiProvozovatelé s povinností dodržovat požadavky směrnice 2003/87/ES
DlouhéKrátkéDlouhéKrátkéDlouhéKrátkéDlouhéKrátkéDlouhéKrátké
Počet pozicSnížení rizik přímo souvisejících s obchodní činností
Ostatní
Celkem
Změny od předchozí zprávy (+/–)Snížení rizik přímo souvisejících s obchodní činností
Ostatní
Celkem
Procentní podíl veškerých otevřených pozicSnížení rizik přímo souvisejících s obchodní činností
Ostatní
Celkem
Počet osob držících pozici v každé kategoriiKombinovanéKombinovanéKombinovanéKombinovanéKombinované
Celkem

Tabulka 2 Tabulka symbolů pro tabulku 3

SYMBOLTYP DATDEFINICE
{ALPHANUM-n}Až n alfanumerických znakůVolný text.
{DECIMAL-n/m}Celkem až nmístné desetinné číslo, z čehož až m míst může být zlomková část

Numerické pole pro kladné i záporné hodnoty:

  • desetinný oddělovač je „.“ (tečka);

  • před zápornými čísly je znaménko „–“ (minus).

Hodnoty se případně zaokrouhlují, nikoli zkracují.

{DATEFORMAT}Formát data podle ISO 8601

Formátování dat:

RRRR-MM-DD

{DATE_TIME_FORMAT}Formát data a času podle normy ISO 8601
  • Datum a čas v tomto formátu:

    RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

  • „RRRR“ představuje rok;

  • „MM“ představuje měsíc;

  • „DD“ představuje den;

  • „T“ znamená, že je třeba použít písmeno „T“ (time/čas);

  • „hh“ představuje hodinu;

  • „mm“ představuje minutu;

  • „ss.dddddd“ představuje sekundu a zlomek sekundy;

  • „Z“ je čas UTC (koordinovaný světový čas).

Data a časy se hlásí v UTC.

{MIC}4 alfanumerické znakyIdentifikační kód trhu ve smyslu normy ISO 10383
{INTEGER-n}Celkem až nmístné celé čísloNumerické pole pro kladné i záporné celé hodnoty.

Tabulka 3 Tabulka polí, které se mají vykazovat pro každý komoditní derivát, povolenku na emise či její derivát pro účely článku 1

(Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2006/2017/ES ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 1).)
POLEÚDAJE, KTERÉ SE MAJÍ VYKAZOVATFORMÁT VYKAZOVÁNÍ
Název obchodního systémuPole se vyplní úplným názvem obchodního systému.{ALPHANUM-350}
Identifikační kód obchodního systémuPole se vyplní MIC segmentu obchodního systému podle ISO 10383. Pokud MIC segmentu neexistuje, použijte operační MIC.{MIC}
Datum, ke kterému odkazuje týdenní zprávaPole se vyplní datem odpovídajícím pátku kalendářního týdne, v němž je pozice držena.{DATEFORMAT}
Datum a čas zveřejněníPole se vyplní datem a časem, k nimž je zpráva zveřejněna na internetových stránkách obchodního systému.{DATE_TIME_FORMAT}
Název komoditní derivátové smlouvy, povolenky na emise nebo derivátu povolenky na emisePole se vyplní názvem komoditní derivátové smlouvy, povolenky na emise či derivátu povolenky na emise, které jsou identifikovány kódem produktu systému.{ALPHANUM-350}
Kód produktu systémuPole se vyplní jedinečným a jednoznačným alfanumerickým identifikačním kódem použitým obchodním systémem při seskupení smluv s různou splatností a realizační cenou do stejného produktu.{ALPHANUM-12}
Status zprávy

Údaj o tom, zda běží o novou zprávu, nebo o zrušení či změnu předchozí zprávy.

Pokud běží o zrušení nebo změnu dříve předložené zprávy, měla by být zaslána zpráva se všemi údaji původní zprávy a jako „Status zprávy“ by mělo být uvedeno „CANC“.

U změn by měla být zaslána nová zpráva se všemi údaji původní zprávy a veškerými nezbytnými údaji o provedených změnách a jako „Status zprávy“ by mělo být uvedeno „AMND“.

„NEWT“nové„CANC“zrušení„AMND“změna
Počet pozic

Pole se vyplní souhrnným objemem otevřených pozic držených v pátek na konci obchodního dne. Objem musí být vyjádřen buď v počtu lotů (v případě, že limity pozic jsou vyjádřeny v lotech), nebo jednotek podkladového aktiva.

Opční smlouvy jsou zahrnuty do agregace a vykazují se jako delta ekvivalent.

{DECIMAL-15/2}
Údaj o objemu poziceToto pole se vyplní jednotkami používanými k vykazování počtu pozic.„LOTS“

pokud je objem pozice vyjádřen v lotech

nebo

{ALPHANUM-25}popis používaných jednotek, pokud je objem pozice vyjádřen v jednotkách podkladového aktiva
Změny od předchozí zprávy (+/–)

Pole se vyplní objemem pozice, který zohledňuje zvětšení nebo zmenšení pozice oproti předchozímu pátku.

V případě zmenšení pozice se počet vyjádří jako záporné číslo se znaménkem „–“ (minus).

{DECIMAL-15/2}
Procentní podíl veškerých otevřených pozicPole se vyplní procentním podílem celkových otevřených pozic představovaných danými pozicemi.{DECIMAL-5/2}
Počet osob držících pozici v každé kategorii

Pole se vyplní počtem osob držících pozici v dané kategorii.

Pokud je počet osob držících pozici v dané kategorii nižší než počet uvedený v aktu Komise v přenesené pravomoci k čl. 58 odst. 6 MiFID II, pole se vyplní znaménkem „.“ (tečka).

{INTEGER-7}

nebo

{ALPHANUM-1}, pokud se pole má vyplnit znaménkem „.“ (tečka).

PŘÍLOHA II

Formát denních zpráv

Tabulka 1 Tabulka symbolů pro tabulku 2

(Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 449).)(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).)
SYMBOLTYP DATDEFINICE
{ALPHANUM-n}Až n alfanumerických znakůVolný text.
{DECIMAL-n/m}Celkem až nmístné desetinné číslo, z čehož až m míst může být zlomková část

Numerické pole pro kladné i záporné hodnoty:

  • desetinný oddělovač je „.“ (tečka);

  • před zápornými čísly je znaménko „–“ (minus).

Hodnoty se případně zaokrouhlují, nikoli zkracují.

{DATEFORMAT}Formát data podle ISO 8601

Formátování dat:

RRRR-MM-DD

{DATE_TIME_FORMAT}Formát data a času podle normy ISO 8601
  • Datum a čas v tomto formátu:

    RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

  • „RRRR“ představuje rok;

  • „MM“ představuje měsíc;

  • „DD“ představuje den;

  • „T“ znamená, že je třeba použít písmeno „T“ (time/čas);

  • „hh“ představuje hodinu;

  • „mm“ představuje minutu;

  • „ss.dddddd“ představuje sekundu a zlomek sekundy;

  • „Z“ je čas UTC (koordinovaný světový čas).

Data a časy se hlásí v UTC.

{ISIN}12 alfanumerických znakůKód ISIN ve smyslu normy ISO 6166
{LEI}20 alfanumerických znakůIdentifikační kód právnické osoby podle normy ISO 17442.
{MIC}4 alfanumerické znakyIdentifikační kód trhu ve smyslu normy ISO 10383
{NATIONAL_ID}35 alfanumerických znakůID stanovené v článku 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci 2017/590 o povinnosti předkládat hlášení podle článku 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 a PŘÍLOHY II uvedeného nařízení.
{INTEGER-n}Celkem až nmístné celé čísloNumerické pole pro kladné i záporné celé hodnoty.

Tabulka 2 Tabulka polí, která se mají vykazovat pro všechny pozice u všech termínů splatnosti všech smluv pro účely článku 2

(Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1301 ze dne 31. března 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/1226, pokud jde o informace, které mají být poskytovány v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace u rozvahových syntetických sekuritizací (Úř. věst. L 197, xx.xx.2022, s. 10).)
POLEBLIŽŠÍ ÚDAJE, KTERÉ SE MAJÍ VYKAZOVATFORMÁT VYKAZOVÁNÍ
Datum a čas předložení zprávyPole se vyplní datem a časem, k nimž je zpráva předána.{DATE_TIME_FORMAT}
Pořadové číslo zprávyPole se vyplní jedinečným identifikačním kódem, kterým předkladatel jednoznačně identifikuje zprávu pro předkladatele i přijímající příslušný orgán.{ALPHANUM-52}
Datum obchodního dne oznámené pozicePole se vyplní datem, k němuž je držena oznámená pozice na konci obchodního dne v dotyčném obchodním systému.{DATEFORMAT}
Status zprávy

Údaj o tom, zda jde o novou zprávu, nebo o zrušení či změnu dříve předložené zprávy.

Pokud jde o zrušení nebo změnu dříve předložené zprávy, měla by být zaslána zpráva se všemi údaji původní zprávy a s uvedením pořadového čísla původní zprávy a jako „Status zprávy“ by mělo být uvedeno „CANC“.

U změn by měla být zaslána nová zpráva se všemi údaji původní zprávy a s uvedením pořadového čísla původní zprávy a veškerými nezbytnými údaji o provedených změnách a jako „Status zprávy“ by mělo být uvedeno „AMND“.

„NEWT“ – nové

„CANC“ – zrušení

„AMND“ – změna

ID oznamujícího subjektuIdentifikační kód oznamujícího investičního podniku. Pole se vyplní identifikačním kódem právnické osoby (LEI) nebo {NATIONAL_ID} pro fyzické osoby, jež nemají LEI.

{LEI}

nebo

{NATIONAL_ID} – fyzické osoby

ID držitele pozicePole se vyplní identifikačním kódem právnické osoby (LEI) nebo {NATIONAL_ID} pro fyzické osoby, jež nemají LEI. (Pozn.: Je-li pozice držena jako vlastní pozice oznamujícího podniku, je toto pole identické s polem „ID oznamujícího subjektu“).

{LEI}

nebo

{NATIONAL_ID} – fyzické osoby

Elektronická adresa držitele poziceElektronická adresa pro oznamování záležitostí souvisejících s pozicí.{ALPHANUM-256}
ID nejvyššího mateřského subjektuPole se vyplní identifikačním kódem právnické osoby (LEI) nebo {NATIONAL_ID} pro fyzické osoby, jež nemají LEI. Pozn.: Toto pole může být totožné s polem „ID oznamujícího subjektu“ nebo „ID držitele pozice“, pokud nejvyšší mateřský subjekt drží své vlastní pozice nebo podává své vlastní zprávy.

{LEI}

nebo

{NATIONAL_ID} – fyzické osoby

Elektronická adresa nejvyššího mateřského subjektuElektronická adresa pro zasílání korespondence v souvislosti se souhrnnými pozicemi.{ALPHANUM-256}
Mateřský podnik se statusem subjektu kolektivního investováníInformace o tom, zda držitel pozice je subjektem kolektivního investování, který činí investiční rozhodnutí nezávisle na své mateřské společnosti, jak stanoví čl. 4 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1301

„TRUE“ – držitel pozice je subjektem kolektivního investování, který činí nezávislá investiční rozhodnutí

„FALSE“ – držitel pozice není subjektem kolektivního investování, který činí nezávislá investiční rozhodnutí

Identifikační kód smlouvy obchodované v obchodních systémechIdentifikační kód komoditního derivátu, povolenky na emise nebo derivátu povolenky na emise. Viz pole „Identifikační kód obchodního systému“ pro zacházení s OTC smlouvami, které jsou ekonomicky rovnocenné smlouvám, které jsou obchodovány v obchodních systémech.{ISIN}
Kód produktu systémuPole se vyplní jedinečným a jednoznačným alfanumerickým identifikačním kódem použitým obchodním systémem při seskupení smluv s různou splatností a realizační cenou do stejného produktu.{ALPHANUM-12}
Identifikační kód obchodního systémuPole se vyplní MIC segmentu podle ISO 10383 pro oznamované pozice smluv v systému. Pokud MIC segmentu neexistuje, použijte operační MIC.{MIC}

Pro pozice v ekonomicky rovnocenných OTC smlouvách mimo systém použijte MIC kód „XXXX“.

Pro kotované deriváty nebo povolenky na emise obchodované na mimoburzovním trhu použijte MIC kód „XOFF“.

Druh pozicePole pro oznámení, zda je pozice ve futures, opcích, povolenkách na emise nebo derivátech povolenek na emise nebo v jakémkoli jiném druhu smlouvy.

„OPTN“ – opce, včetně samostatně obchodovatelných opcí na druhy FUTR nebo OTHR, vyjma produktů, u nichž je opce pouze vloženým prvkem

„FUTR“ – futures

„EMIS“ – povolenky na emise a jejich deriváty

„OTHR“ – smlouva jiného druhu

Splatnost poziceInformace o tom, zda splatnost smlouvy zahrnující oznámenou pozici se týká spotového měsíce, nebo všech ostatních měsíců. Pozn.: Pro spotové a všechny ostatní měsíce jsou nutné samostatné zprávy.

„SPOT“ – spotový měsíc, včetně všech pozic v druzích pozic EMIS

„OTHR“ – všechny ostatní měsíce

Objem pozice

Pole se vyplní čistým objemem pozice drženým v komoditním derivátu, v povolenkách na emise nebo v derivátech povolenek a vyjádřeným buď v lotech, pokud jsou limity pozice vyjádřeny v lotech, nebo v jednotkách podkladového aktiva.

Toto pole by se mělo vyplnit kladným číslem pro dlouhé pozice a záporným číslem pro krátké pozice.

{DECIMAL-15/2}
Údaj o objemu poziceToto pole se vyplní jednotkami používanými k vykazování objemu pozic.

„LOTS“ – pokud je objem pozice vyjádřen v lotech

{ALPHANUM-25} – popis používaných jednotek, pokud je objem pozice vyjádřen v jednotkách podkladového aktiva

„UNIT“ – pokud je objem pozice vyjádřen v jednotkách

Objem pozice v delta ekvivalentu

Pokud je druh pozice „OPTN“ nebo opce na „EMIS“, pak toto pole obsahuje delta ekvivalent objemu pozice vykázaného v poli „Objem pozice“.

Toto pole by se mělo vyplnit kladným číslem pro dlouhé kupní opce a krátké prodejní opce a záporným číslem pro dlouhé prodejní opce a krátké kupní opce.

{DECIMAL-15/2}
Ukazatel, zda pozice snižuje rizika ve vztahu k obchodní činnostiPole pro oznámení, zda pozice snižuje rizika v souladu s článkem 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1301.

„TRUE“ – pozice snižuje rizika

„FALSE“ – pozice nesnižuje rizika

Tento web používá nezbytné cookies pro fungování služby a volitelné analytické cookies pro měření návštěvnosti. Více informací